Понимаю вас, в наиболее полной премиальной версии, она уже стоит как почка. Благо, добрые люди залили бесплатную версию индикатора. Более полный материал про индикаторы объема ТРО читайте в специальной статье “ТРО графики, как торговать”. Мы же пока что отметим, что ТРО можно считать “прародителем” современных профилей.
“Профиль объема” – индикатор важных зон в торговле!
- Вместо объемов внутри каждой свечи, он показывает агрегированный объем внутри выбранного диапазона – сессии, дня, недели, месяца и т.
- Разбираемся, как сочетать профиль объема с анализом биржевого стакана, графика, индикатора объема и кластеров.
- Индикатор ФПО помогает найти HVN и LVN – зоны накопления высоких и низких объемов.
- На второй половине графика больше совокупного объема, чем на нижней части.
- ФПО дополняет эту информацию и помогает оценивать объемы в «формате 3D».
Особенность индикатора в том, что он строится не по реальным объёмам, а по тикам, то есть максимальным значениям цены. Индикатор тикового объёма – один из часто используемых. Применяется не только на валютном рынке форекс, но и на других финансовых рынках. Через анализ объёмов можно понять настроение рынка и тенденции, в частности, отследить рост или снижение спроса на актив и приход крупных игроков. Важно не столько абсолютное значение объёма, сколько его динамика. Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления.
Индикаторы профиля объёма: основные понятия
Что касается дивергенций, этот индикатор не является классическим инструментом для их поиска, но на него можно ориентироваться, чтобы впоследствии проверить сигналы на осцилляторах. Кликнув правой кнопкой мыши, можно зайти в настройки индикатора и выбрать параметры соответственно предпочтениям пользователя. Они не слишком разнообразны, но этого и не требуется, поскольку за основу взята простота применения. Другое название индикатора – вертикальный объём, что связано с вертикально расположенными столбцами диаграммы. Анализ объёмов не должен быть единственным инструментом для принятия решения.
Точка контроля (Point of Control/POC)
С этим индикатором более не требуется постоянно искать уровни и трендовые линии. Профиль объема в торгово-аналитической платформе АТАС — мощный и гибкий инструмент для принятия решений, основанных на фактической рыночной активности. Больше о кластерном анализе – в статье Кластерный анализ в трейдинге.
Как и ряд других индикаторов, которые мы уже рассматривали на канале ранее, этот любопытный инструмент технического анализа имеет восточное происхождение. А как известно, объёмы — это кровь рынка или же пульс, по которому можно определить его состояние. Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации.
Индикатор объема торгов горизонтального типа
Трейдер на примерах рассказывает, как применять профиль в построении торговых стратегий и разбирает сделки с использованием профиля. Нередко мы видим возврат прямо к точке контроля и последующую реакцию от нее. Точка контроля (POC) может служить важным уровнем реакции наравне с уровнями поддержки и сопротивления.
Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости. В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. Заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда.
ФПО не сможет собрать качественные данные, если запустить его на «мертвом» фьючерсе с десятком-другим сделок в день. На гистограмме фиксированного профиля объема LVN выглядит как пробел в строю столбиков. Это либо очень короткие линии, либо вовсе незаметные «черточки». С помощью инструмента «Прямоугольник» выделим наиболее «острую» фазу торгов. Заметно, что график в этом месте начал «сужаться» между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления.
Наша задача – показать индикатору, какую зону графика хотим исследовать. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Инвестиционная компания не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Если не установлен индикатор глубины рынка, трейдеру потребуется изучить стакан цен.
Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка. Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов. «Разворачиваем» индикатор на нужный отрезок графика и смотрим на гистограмму. Фрагменты, где линии ощутимо длиннее – точки интереса для участников рынка. Как правило, фиксированный профиль объема разворачивается сразу после выставления второй точки.
Но если мы охватываем крупный фрагмент графика (например, три месяца), возможно небольшое «подвисание». Классический индикатор объемов, выполненный в виде гистограммы под свечами, показывает, какой объем был проторгован в пределах свечи. ФПО дополняет эту информацию и помогает оценивать объемы в «формате 3D».
Для нас – это сигнал, поэтому открываем лонг-позицию на отметке 0,075 USDT с «прицелом» на ближайший месяц. Поскольку мы разметили уровень сопротивления для третьего «коридора» на отметке в 0,081 USDT, то возьмем эту цену как Take-Profit. Stop-Loss можем выставить на уровне поддержки второго коридора – 0,072 USDT. Рассмотрим график фьючерса на таймфрейме 4H в период с 22 сентября по 22 ноября. Точка контроля и зона HVN – в нижней части графика, без явного преимущества со стороны продавцов или покупателей. Учитывая механику, индикатор будет эффективен только на инструментах с высокими торговыми объемами.
Профиль объёма выглядит как лежащая на боку гистограмма (столбчатая диаграмма), у которой каждый столбец расположен напротив цены, по которой совершен данный массив сделок. Чем столбец длиннее, тем соответственно объём был больше. Аналогично индикатор Volume используют и для подтверждения комбинаций японских свечей. Новое окно с отображением данных, необходимых для определения глубины рынка, появится поверх графика. Форекс-трейдеру этот показатель не слишком нужен, но при желании можно установить для МТ5 индикатор Smart Depth of Market («Определение глубины рынка»). Трейдеру нужно понять, какова глубина рынка, чтобы правильно выставить свою заявку.
Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
Leave a Reply